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国金证券-高频因子跟踪：今年以来高频&基本面共振组合超额收益7.18%-240611

　　我们对前期挖掘的高频选股因子进行跟踪测试，发现因子在样本外整体表现出色。就上周表现来看，价格区间因子多头超额收益率1.79%，价量背离因子1.23%，遗憾规避因子-1.23%，...[详细]

2024-06-12 分享者：x**士作者：高智威，王小康评级：页数：15 页

东方证券-《FOF系列研究之七十三》：主动基金pk ETF，哪些主动基金能够战胜指数？-240611

　　研究结论　　近年主动基金获取alpha的难度增加，从2006年至2024年3月31日，主动权益基金战胜沪深300的年份占52.63%，从频率角度看两者并没有显著差别，尤其是2...[详细]

2024-06-12 分享者：emil******gxl 作者：杨怡玲，邱蕊评级：页数：17 页

国信证券-金融工程日报：大盘弱小盘强，半导体板块逆市走强-240611

　　市场表现：今日(20240611)规模指数中中证1000指数表现较好，板块指数中科创100指数表现较好，风格指数中沪深300成长指数表现较好。电子、计算机、综合金融、国防军工、...[详细]

2024-06-11 分享者：hbhg******150 作者：张欣慰评级：页数：15 页

国金证券-量化观市：红利风格仍占优，但成长风格在走强？-240611

　　摘要　　过去一周，国内主要市场指数中，上证50、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数涨跌幅分别为-0.2%、-0.16%、-1.88%和-3.76%。　　过去一...[详细]

2024-06-11 分享者：洪都***客作者：高智威评级：页数：14 页

国金证券-“数”看期货：期指成交持仓量均上升，IC和IF主动对冲策略表现优异-240611

　　股指期货市场概况　　从整体表现来看，上周四大期指全线收跌。其中中证1000期指跌幅最大，幅度为-3.85%，沪深300期指跌幅最小，幅度为-0.16%。上周期指主力合约除IM...[详细]

2024-06-11 分享者：qqa****ng 作者：高智威评级：页数：12 页

中山证券-金工策略周报2024年第18期：市场情绪偏谨慎，沪深股指延续调整-240606

　　投资要点：　　●微小市值公司退市风险引发谨慎情绪，沪深股指延续调整。资金面相对稳定，在国内主线不清晰、交易额缩量、市场情绪偏谨慎等情形下，微小市值公司密集退市风险引发股指调整...[详细]

2024-06-11 分享者：tts****07 作者：阳建辉评级：页数：9 页

华安证券-“打新定期跟踪”系列之一百七十四：汇成真空上市首日均价涨幅达468%-240611

　　跟踪不同情景下的打新收益率　　我们估算以下几种情景下的2024年至今的打新收益率。　　情景1：所有主板、科创板、创业板的股票都打中。A类2亿规模账户打新收益率0.71%，C...[详细]

2024-06-11 分享者：gu***b 作者：严佳炜，钱静闲，吴正宇评级：页数：15 页

东方证券-金工策略周报-240610

　　主要内容　　★股指市场与基差点评：　　上周中证500和1000跌幅较大，上证50和沪深300则窄幅震荡。上证50、沪深300、中证500、中证1000全收益指数上周分别收涨...[详细]

2024-06-11 分享者：chen******g11 作者：王冬黎，常海晴，谢怡伦评级：页数：61 页

国投证券-基金经理风格切换及中性化与投资业绩-240610

　　追寻市场风格的历史轨迹　　2023年9月以来风格因子月度相关性下降，市场风格轮动加剧。估值、波动性、盈利以及动量这4个因子在2023年9月以来相邻两个月收益率降序排列下因子值...[详细]

2024-06-11 分享者：jeff******gbg 作者：刘凯评级：页数：35 页

东方证券-因子周报：大市值风格登顶，一年动量因子表现出色-240610

　　研究结论　　风格表现监控　　本周市场正收益风格集中在大市值风格上，价值风格本周也获得了良好的收益，负收益风格，表现在高Beta上。一年动量是本周表现最好的因子。　　因子表...[详细]

2024-06-10 分享者：men****58 作者：杨怡玲，薛耕评级：页数：19 页

华鑫证券-定量策略周报：就业数据无碍对降息资产的布局-240610

　　投资要点　　▌一周鑫思路　　上周欧、加央行率先开启降息步伐，全球权益资产普涨。但联储降息预期仍处摇摆中，前半周PMI、职位空缺和ADP弱于预期推动美十债利率下探4.28%，...[详细]

2024-06-10 分享者：学**待作者：吕思江，马晨评级：页数：20 页

华鑫证券-流动性和机构博弈跟踪：当前资金面偏向过度悲观，北向长钱止卖加仓电子，内资继续向防御-240610

　　投资要点　　【特别提示】：　　本周A股明显回调，国企st戴帽使得小市值股票出现恐慌杀跌。流入节奏上周四可见百亿买入，我们发现北向长钱开始逐步回流，内资仍然偏向防御，融资开始...[详细]

2024-06-10 分享者：wdy****27 作者：吕思江，马晨评级：页数：42 页

信达证券-量化市场追踪周报（2024W22）：寻求博弈环境中的相对确定性-240610

　　本周市场复盘：小微盘再度出现高波动行情。本周，小微盘股出现今年以来的第三次大跌。我们认为，本次小微盘的恐慌性下跌，本质上是由于前期市场情绪低迷造成的生态脆弱性导致。年初至今问询...[详细]

2024-06-10 分享者：cmy****15 作者：于明明，钟晓天，董方炜评级：页数：28 页

天风证券-量化择时周报：缩量进入震荡下沿，反弹有望来临-240610

　　缩量进入震荡下沿，反弹有望来临　　6月2日周报认为：“市场成交连续萎缩，进入我们模型的短期极限地量区域，显示下跌动能开始减弱，同时指数进入震荡中枢位置；整体来看，综合宏观数据...[详细]

2024-06-10 分享者：jul****zz 作者：吴先兴评级：页数：5 页

天风证券-戴维斯双击本年超额基准6.68%-240610

　　戴维斯双击策略　　戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票，待成长性显现、市盈率相应提高后卖出，获得乘数效应的收益，即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]

2024-06-10 分享者：lit****un 作者：吴先兴，姚远超评级：页数：6 页

民生证券-量化周报：景气度有所回升-240610

　　择时观点：景气度有所回升。上周北向资金净流入53.04亿元，美国债利率（10Y）下行8BP，中证800整体下跌。进入5月后景气度有企稳回升，当下市场理论上继续处于一致上涨区间。...[详细]

2024-06-10 分享者：天**居作者：叶尔乐评级：页数：22 页

光大证券-金融工程市场跟踪周报：交易情绪有所修复，关注盈利质量-240610

　　本周市场核心观点与市场复盘：　　本周（2024.06.03-2024.06.07）市场震荡下行，微盘股指数大幅回撤，中证2000领跌主要宽基指数（周度下跌7.06%）。从周内...[详细]

2024-06-10 分享者：hao****23 作者：祁嫣然评级：页数：23 页

信达证券-红利风格投资价值跟踪：成交拥挤度显著回落，ETF资金连续9日净流入-240610

　　宏观维度：周五（6月7日）美股盘前，美国劳工统计局公布的就业形势报告显示，5月非农明显强于市场预期，失业率则突破4%。美国5月季调后非农就业人口增27.2万人，预期增18.5万...[详细]

2024-06-10 分享者：sam****ou 作者：于明明，周金铭评级：页数：13 页

德邦证券-金工择时周报：两市成交额仍旧低迷，证券ETF净流入居前-240610

　　A股整体领跌于全球股市。其中茅指数下跌0.1%；美国股市整体表现上涨，其中纳斯达克指数上涨2.38%；欧洲股市表现分化，其中德国DAX上涨0.32%；亚太股市表现分化，其中韩国...[详细]

2024-06-10 分享者：beij******015 作者：肖承志评级：页数：28 页

开源证券-市场微观结构研究系列（25）：订单流系列，挂单方向长期记忆性的讨论与应用-240609

　　挂单方向长期记忆性的实证规律　　（1）如何识别长期记忆性？　　编码：我们将每笔买入委托的标识记作“1”，而卖出委托的标识记作“-1”，从而得到了一组连续的数值序列；定量化：...[详细]

2024-06-09 分享者：t**i 作者：魏建榕，苏良评级：页数：24 页

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