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天风证券-量化择时周报：缩量进入震荡下沿，反弹有望来临-240610

　　缩量进入震荡下沿，反弹有望来临　　6月2日周报认为：“市场成交连续萎缩，进入我们模型的短期极限地量区域，显示下跌动能开始减弱，同时指数进入震荡中枢位置；整体来看，综合宏观数据...[详细]

2024-06-10 分享者：jul****zz 作者：吴先兴评级：页数：5 页

天风证券-戴维斯双击本年超额基准6.68%-240610

　　戴维斯双击策略　　戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票，待成长性显现、市盈率相应提高后卖出，获得乘数效应的收益，即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]

2024-06-10 分享者：lit****un 作者：吴先兴，姚远超评级：页数：6 页

民生证券-量化周报：景气度有所回升-240610

　　择时观点：景气度有所回升。上周北向资金净流入53.04亿元，美国债利率（10Y）下行8BP，中证800整体下跌。进入5月后景气度有企稳回升，当下市场理论上继续处于一致上涨区间。...[详细]

2024-06-10 分享者：天**居作者：叶尔乐评级：页数：22 页

光大证券-金融工程市场跟踪周报：交易情绪有所修复，关注盈利质量-240610

　　本周市场核心观点与市场复盘：　　本周（2024.06.03-2024.06.07）市场震荡下行，微盘股指数大幅回撤，中证2000领跌主要宽基指数（周度下跌7.06%）。从周内...[详细]

2024-06-10 分享者：hao****23 作者：祁嫣然评级：页数：23 页

信达证券-红利风格投资价值跟踪：成交拥挤度显著回落，ETF资金连续9日净流入-240610

　　宏观维度：周五（6月7日）美股盘前，美国劳工统计局公布的就业形势报告显示，5月非农明显强于市场预期，失业率则突破4%。美国5月季调后非农就业人口增27.2万人，预期增18.5万...[详细]

2024-06-10 分享者：sam****ou 作者：于明明，周金铭评级：页数：13 页

德邦证券-金工择时周报：两市成交额仍旧低迷，证券ETF净流入居前-240610

　　A股整体领跌于全球股市。其中茅指数下跌0.1%；美国股市整体表现上涨，其中纳斯达克指数上涨2.38%；欧洲股市表现分化，其中德国DAX上涨0.32%；亚太股市表现分化，其中韩国...[详细]

2024-06-10 分享者：beij******015 作者：肖承志评级：页数：28 页

开源证券-市场微观结构研究系列（25）：订单流系列，挂单方向长期记忆性的讨论与应用-240609

　　挂单方向长期记忆性的实证规律　　（1）如何识别长期记忆性？　　编码：我们将每笔买入委托的标识记作“1”，而卖出委托的标识记作“-1”，从而得到了一组连续的数值序列；定量化：...[详细]

2024-06-09 分享者：t**i 作者：魏建榕，苏良评级：页数：24 页

国投证券-节非劫，均衡以待-240609

　　上期我们认为市场调整风险有限，建议关注性质生产力方向的低位机会。事后来看，市场虽震荡下行，但仍在潜在筹码集中区域，并未破位。只是新质生产力方向走势并未如期走强，略低于预期。　...[详细]

2024-06-09 分享者：zg***4 作者：杨勇评级：页数：7 页

信达证券-分红影响持续，基差贴水略有扩大-240609

　　本周点评：　　指数走弱，贴水略有扩大：本周四大期指对应的指数走势偏弱，期指各合约基差整体随指数下行，贴水扩大。近期股指期货受到雪球及分红季来临的叠加影响，基差水平相对波动较小...[详细]

2024-06-09 分享者：Fi***a 作者：于明明，崔诗笛，孙石评级：页数：16 页

华西证券-行业比较数据跟踪：当前轻工制造、农林牧渔等行业性价比较高-240609

　　市场整体PE估值下降　　2024年6月7日，全部A股PE（TTM）为16.70倍，位于2009年以来32.73%分位数；PB_LF为1.32倍，位于2009年以来0.59%分...[详细]

2024-06-09 分享者：SUN****CE 作者：张立宁，杨国平，丁睿雯评级：页数：23 页

国金证券-创业板50择时跟踪：6月持续高仓位配置创业板50-240608

　　月度择时观点及策略表现　　根据国金金融工程团队发布的《量化掘基系列之四：量化择时把握创业板50指数投资机会》,我们构建了基于动态宏观事件因子的创业板50指数择时策略。对于创业...[详细]

2024-06-09 分享者：ch***n 作者：高智威评级：页数：11 页

国金证券-港股通大消费择时跟踪：静待宏观企稳，6月港股通消费配置比例调整-240608

　　月度择时模型观点及策略表现　　根据国金金融工程团队发布的《量化掘基系列之二：量化择时把握港股通大消费板块投资机会》,我们构建了基于动态宏观事件因子的中证港股通大消费主题指数择...[详细]

2024-06-09 分享者：fun****ao 作者：高智威评级：页数：9 页

东方证券-分红对期指的影响-240608

　　研究结论　　上市公司已逐步公布分红信息，截止6月7日，上证50成分股中，11家实施，20家股东大会通过，19家董事会预案；沪深300成分股中，104家实施，106家股东大会通...[详细]

2024-06-09 分享者：zy***e 作者：刘静涵，薛耕评级：页数：10 页

天风证券-因子跟踪周报：超预期、盈利因子表现较好-240608

　　因子IC跟踪　　IC方面，最近一周，季度roe、季度ep、季度roa等因子表现较好，小市值、90天分析师覆盖度、Beta等因子表现较差；最近一月，季度roe、季度roa、季度...[详细]

2024-06-08 分享者：zxv****88 作者：祗飞跃，姚远超评级：页数：7 页

光大证券-量化组合跟踪周报：大市值风格显著，PBROE组合表现良好-240608

　　量化市场跟踪　　大类因子表现：本周全市场股票池中，市值因子表现良好，获取正收益2.27%，市场表现为大市值风格；动量因子获取正收益0.74%。Beta因子均获取负收益-0.9...[详细]

2024-06-08 分享者：coco******eng 作者：祁嫣然评级：页数：12 页

国信证券-主动量化策略周报：小微盘回撤，超预期精选组合年内相对股基指数超额12.67%-240608

　　国信金工主动量化策略表现跟踪：　　本周，优秀基金业绩增强组合绝对收益-0.68%，相对偏股混合型基金指数超额收益-0.08%。本年，优秀基金业绩增强组合绝对收益5.27%，相...[详细]

2024-06-08 分享者：xin****ao 作者：张欣慰，张宇评级：页数：17 页

国信证券-多因子选股周报：成长因子表现出色，中证1000增强组合年内超额10.59%-240608

　　国信金工指数增强组合表现跟踪　　沪深300指数增强组合本周超额收益-0.27%，本年超额收益7.39%。　　中证500指数增强组合本周超额收益0.28%，本年超额收益10....[详细]

2024-06-08 分享者：gyh7******897 作者：张欣慰，张宇评级：页数：16 页

华西证券-华宝指数产品配置月报：6月建议关注华宝银行ETF、有色龙头ETF、电子ETF等产品-240607

　　华宝基金在指数产品领域布局丰富　　华宝基金旗下指数产品布局丰富，从目前已成立产品来看，基本覆盖了A股大中小盘指数、主要的行业及主题指数、跨境指数、SmartBeta指数、商品...[详细]

2024-06-07 分享者：442****70 作者：张立宁，杨国平评级：页数：10 页

国信证券-热点追踪周报：由创新高个股看市场投资热点（第147期）-240607

　　核心观点　　乘势而起：市场新高趋势追踪：截至2024年6月7日，上证指数、深证成指、沪深300、中证500、中证1000、中证2000、创业板指、科创50指数250日新高距离...[详细]

2024-06-07 分享者：l**威作者：张欣慰评级：页数：12 页

华西证券-“正预期与非拥挤”在选股中的应用-240607

　　“正预期与非拥挤”行业轮动策略样本外表现亮眼　　在华西金工2023年6月8日发布的专题报告《“正预期与非拥挤”行业轮动策略》中，我们根据分析师预期变化、市场信心、报告覆盖加速...[详细]

2024-06-07 分享者：day****de 作者：张立宁，杨国平，丁睿雯评级：页数：27 页

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