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国信证券-热点追踪周报：由创新高个股看市场投资热点（第147期）-240607

　　核心观点　　乘势而起：市场新高趋势追踪：截至2024年6月7日，上证指数、深证成指、沪深300、中证500、中证1000、中证2000、创业板指、科创50指数250日新高距离...[详细]

2024-06-07 分享者：l**威作者：张欣慰评级：页数：12 页

华西证券-“正预期与非拥挤”在选股中的应用-240607

　　“正预期与非拥挤”行业轮动策略样本外表现亮眼　　在华西金工2023年6月8日发布的专题报告《“正预期与非拥挤”行业轮动策略》中，我们根据分析师预期变化、市场信心、报告覆盖加速...[详细]

2024-06-07 分享者：day****de 作者：张立宁，杨国平，丁睿雯评级：页数：27 页

国金证券-金融工程月报：主动量化组合跟踪，机器学习指增策略5月超额收益稳健-240607

　　绩优重仓股与调研共振增强策略　　在每一个构建时间点，我们首先通过基金Alpha因子筛选出绩优基金,然后根据绩优基金计算其穿透重仓股股池，之后将透重仓股股池与调研数据相结合，选...[详细]

2024-06-07 分享者：wumu******a11 作者：高智威，王小康评级：页数：16 页

国金证券-量化配置视野：近期宏观环境有哪些变化影响股债配置？-240607

　　市场概况　　过去一个月，国内各资产指数涨跌各异。股票方面各指数大多下跌，万得微盘股上涨0.83%，中证1000跌幅最大，为-2.24%，中证500、中证2000、万得全A、沪...[详细]

2024-06-07 分享者：CQJ****il 作者：高智威评级：页数：10 页

国金证券-ETF轮动策略跟踪：分析师预期上调，6月推荐关注智能汽车ETF-240606

　　富国ETF轮动因子与轮动策略表现　　5月市场出现振荡调整，富国ETF轮动因子出现一定波动，IC为-27.92%，多空组合收益率为-0.54%，多空净值曲线稳中上升。　　富国...[详细]

2024-06-06 分享者：jic****69 作者：高智威评级：页数：10 页

国金证券-量化行业配置：行业估值动量因子今年贡献3.29%超额收益-240605

　　主要市场及行业指数表现　　过去一个月，国内主要市场指数普跌，上证50、沪深300、中证500、国证2000、中证1000分别下跌-0.08%、-0.68%、-2.44%、-2...[详细]

2024-06-06 分享者：qua****tx 作者：高智威评级：页数：12 页

国信证券-金融工程日报：两市超4800只股票下跌，小微盘股领跌-240606

　　核心观点　　市场表现：今日(20240606)大部分指数处于下跌状态，规模指数中上证50指数表现较好，板块指数中上证综指表现较好，风格指数中沪深300价值指数表现较好。煤炭、...[详细]

2024-06-06 分享者：san****un 作者：张欣慰评级：页数：15 页

天风证券-金融工程：海外文献推荐第286期-240606

　　文献一：卖方金工分析师与市场异象　　卖方金工分析师（以下简称Quants）通常运用计量经济学方法对股票收益进行深入分析，以揭示市场异象，为其他分析师和机构投资者提供关键信息，...[详细]

2024-06-06 分享者：vv***1 作者：吴先兴评级：页数：4 页

华安证券-“学海拾珠”系列之一百九十一：宏观经济信息与股票~债券协动性-240606

　　主要观点：　　本篇是“学海拾珠”系列第一百九十一篇，主要研究宏观经济与股债关联性之间的关系。长期来看，股票总回报率与债券收益率变化之间的协方差会随时间而改变方向。现有理论强调...[详细]

2024-06-06 分享者：Ak***i 作者：严佳炜，吴正宇评级：页数：20 页

开源证券-金融工程定期：开源交易行为因子绩效月报（2024年5月）-240605

　　Barra风格因子表现跟踪　　通过对Barra风格因子2024年5月收益测算可以发现：从大/小盘风格来看，市值因子录得了-0.36%的收益。从价值/成长维度看，账面市值比因子...[详细]

2024-06-05 分享者：xum****55 作者：魏建榕，高鹏，盛少成评级：页数：11 页

国信证券-股指分红点位监控周报：IH及IF主力合约持续升水-240605

　　成分股分红进度　　截至2024年6月5日：　　上证50指数中，有20家公司处于预案阶段，20家公司处于决案阶段，5家公司进入实施阶段，2家公司已分红，3家公司不分红；　　...[详细]

2024-06-05 分享者：zdw****15 作者：张欣慰，张宇评级：页数：16 页

国信证券-金融工程日报：两市超4600只股票下跌，封板率和连板率均创近一个月新低-240605

　　市场表现：今日(20240605)市场全线下跌，规模指数中沪深300指数表现较好，板块指数中科创50指数表现较好，风格指数中沪深300成长指数表现较好。国防军工、电子、电力公用...[详细]

2024-06-05 分享者：d**x 作者：张欣慰评级：页数：15 页

信达证券-衍生品研究系列之四：挖掘期权市场中隐含的市场情绪-240605

　　期权市场通过各种指标为投资者提供了丰富的信息，这些信息有助于投资者评估市场情绪、风险和预期情况，其信息的灵活性与高维度特征是其他线性产品无法替代的，信达金工推出期权系列指数旨在...[详细]

2024-06-05 分享者：zhon******062 作者：于明明，崔诗笛，孙石评级：页数：28 页

华鑫证券-出海组合月报：五月相对Wind出海指数超额收益1.56%-240605

　　组合情况跟踪：　　组合2024年5月5日至2024年6月2日区间相对Wind出海指数超额收益1.56%，五月显著跑赢整体出海指数。五月选中的立讯精密、中芯国际、通威股份绝对收...[详细]

2024-06-05 分享者：cqg****en 作者：吕思江，马晨评级：页数：19 页

国金证券-高频因子跟踪：今年以来高频&基本面共振组合超额收益6.56%-240604

　　摘要　　我们对前期挖掘的高频选股因子进行跟踪测试，发现因子在样本外整体表现出色。就上周表现来看，价格区间因子多头超额收益率1.40%，价量背离因子0.19%，遗憾规避因子1....[详细]

2024-06-05 分享者：Goo****an 作者：高智威，王小康评级：页数：16 页

国金证券-“数”看期货：期指远月合约贴水幅度均加深，IC主动对冲策略表现优异-240604

　　股指期货市场概况　　从整体表现来看，上周四大期指涨跌不一。其中沪深300期指跌幅最大，幅度为-0.67%，中证1000期指涨幅最大，幅度为0.10%。上周四大期指主力合约贴水...[详细]

2024-06-05 分享者：老**刘作者：高智威评级：页数：12 页

华鑫证券-六维因子ETF组合月报：六月推荐家电、汽车、5G、芯片、煤炭、旅游、电力、钢铁等ETF-240604

　　近期组合表现回顾　　五月宽幅震荡，行业层面仅煤炭、地产、农林牧渔、银行、交运、电力等行业有绝对收益，科技大幅回调。组合层面我们推荐的芯片ETF相对较左侧，但提前踩中政策扶持电...[详细]

2024-06-05 分享者：凌**汉作者：吕思江，马晨评级：页数：17 页

民生证券-资产配置月报：六月配置视点，黄金收益增强策略-240604

　　黄金收益增强策略　　1.黄金和白银的价格走势的一致性较强，但是白银的价格波动明显高于黄金。金银比短期存在波动，长期看有一定的均值回复的特征，金银的相对价值基本保持稳定。金银价...[详细]

2024-06-04 分享者：huan******226 作者：叶尔乐评级：页数：37 页

国信证券-金融工程日报：三大指数低开高走，宁组合和茅指数领涨-240604

　　市场表现：今日(20240604)大部分指数处于上涨状态，规模指数中中证500指数表现较好，板块指数中创业板指表现较好，风格指数中中证500成长指数表现较好。综合金融、电新、房...[详细]

2024-06-04 分享者：mich******lsp 作者：张欣慰评级：页数：15 页

华西证券-胜率、赔率计算与行业轮动-240604

　　投资决策的目标可能是绝对收益，也可能是相对收益。胜率是指在所有决策中达成投资目标的决策数量占比；赔率也称盈亏比，是指正确决策时的平均(相对)收益与错误决策时的平均(相对)损失之...[详细]

2024-06-04 分享者：Dia****ec 作者：张立宁，杨国平评级：页数：29 页

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