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研究报告:五矿经易期货-上证50ETF期权:盘后,50ETF缩量小跌,期权隐含波动率小幅上升-181121

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-11-21 17:18:52
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 五矿经易期货 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 770 KB 分享者: qh****k 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        【行情要点】
        资金方面:今日央行公开市场不开展逆回购操作,连续第十九个交易日不操作,另当日无逆回购到期。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        50ETF:  今日50ETF  低开后小幅弱势震荡,截至收盘,下跌0.001,跌幅0.04%,报收2.497;成交量为675.95  万手,较前一日减少9.28%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        股指期货:IH1812  下跌1.8,跌幅0.07%,报收2453.2。
        【期权盘面】
        期权合约:今日期权总成交量116.00  万张,总持仓量250.41  万张。
        当月期权合约:
        成交量84.39  万张,减少18.04%,其中认购44.64  万张,认沽39.76  万张;持仓量153.50  万张,增加0.10%,其中认购88.55  万张,认沽64.95  万张;隐含波动率29.25%,小幅上升0.57%。
        操作建议:今日50ETF  小幅下跌,报收阳线,缩量下跌,继续围绕60  天均线一定区间上下震荡;50ETF  期权隐含波动率小幅上升。操作上建议:构建卖出50ETF  期权宽跨式组合策略,注意控制风险和做好仓位管理。
        期权到期日提示:11  月合约期权将于11  月28  日到期,剩余日历日7  天,交易日5  天。

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