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研究报告:五矿经易期货-上证50ETF期权:盘后,市场行情区间震荡,构建卖出宽跨式组合策略-181120

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-11-21 10:24:52
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 五矿经易期货 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 770 KB 分享者: 138****938 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        【行情要点】
        资金方面:今日央行公开市场不开展逆回购操作,连续第十八个交易日不操作,另当日无逆回购到期。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        50ETF:  今日50ETF  小幅低开后弱势下行,截至收盘,下跌0.042,跌幅1.65%,报收2.498;成交量为745.09  万手,较前一日减少15.53%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        股指期货:IH1812  下跌38.0,跌幅1.52%,报收2455.8。
        【期权盘面】
        期权合约:今日期权总成交量140.72  万张,总持仓量246.57  万张。
        当月期权合约:
        成交量102.96  万张,减少5.81%,其中认购56.50  万张,认沽46.45  万张;
        持仓量153.34  万张,减少2.83%,其中认购88.09  万张,认沽65.25  万张;隐含波动率28.68%,小幅下降0.54%。
        操作建议:今日50ETF  低开后弱势振荡下行;日线上结束三连阳,继续围绕60  天均线一定区间上下震荡;50ETF  期权隐含波动率小幅下降。操作上建议:构建卖出50ETF  期权宽跨式组合策略,注意控制风险和做好仓位管理。
        期权到期日提示:11  月合约期权将于11  月28  日到期,剩余日历日8  天,交易日6  天。
        

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