要点:
50ETF期权:
11月20日,沪指低开低走,一路震荡下行,失守多条均线,截至收盘大跌2.13%收于2645.85点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF大跌1.65%收于2.498。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF期权总成交量继续回落,总成交量为1407181手,减少12734手,总持仓量回升,总持仓量为2465695手,增加48847手。总成交量PCR为0.8394,减少0.0531,总持仓量PCR为0.7698,减少0.0382。50ETF10日历史波动率为13.29%,位于3年历史波动率50百分位附近。主力认购认沽隐含波动率微笑不明显,主力认购隐波回升,认沽隐波有所回落。
豆粕期权:
11月20日,豆粕主连窄幅震荡,截至收盘跌0.41%收于3124点。豆粕期权总成交量减少,总持仓量有所上升。总成交量为101538手,减少3418手,总持仓量为642046手,增加1210手。总成交量PCR为0.9519,增加0.2029,总持仓量PCR为0.8892,增加0.0104。连粕主连10日历史波动率为18.59%,位于3年历史波动率75百分位附近。主力合约购沽的隐含波动率微笑明显,主力认购隐波有所下降。
白糖期权:
11月20日,郑糖主连窄幅震荡,截至收盘跌0.20%收于4947点。白糖期权总成交量为66162手,减少4496手,总持仓量351644手,增加1182手。总成交量PCR为1.3428,减少0.0698,总持仓量PCR为0.5856,增加0.0011.郑糖主连10日历史波动率为10.50%,位于3 年历史波动率25百分位附近。主力认购认沽合约隐含波动率微笑较明显,平值附近购沽隐波持平。
铜期权:
11月20日,铜主连窄幅震荡,截至收盘跌0.16%收于49580点。铜期权总成交44646手,增加11856手,总持仓量49612手,增加46手。总成交量PCR为0.9520,减少0.1210,总持仓量PCR为1.1712,增加0.0301. 铜主连10日历史波动率为10.53%,位于3 年历史波动率25百分位附近。主力认购认沽合约隐含波动率微笑不明显,主力认购隐波全线回落,认沽隐波全线回升。